Eines haben alle regulatorischen Anforderungen, die an Finanzdienstleister gestellt werden, gemein: Sie erfordern, dass sich Institute permanent anpassen und bestehende Geschäftsprozesse sowie IT-Systeme erweitern. Verwandeln Sie aufsichtsrechtliche Vorgaben in neue Potenziale. Wir unterstützen Sie bei der fortlaufenden Optimierung Ihres Risikomanagementsystems.
Der institutionelle Rahmen von Banken und Finanzdienstleistern ist in ein verzahntes Regulatorikumfeld eingebettet. Diese Regulatorik verbindet verpflichtende aufsichtsrechtliche Anforderungen des Risikomanagements mit den wesentlichen Aspekten des Meldewesens.
BAIT / DORA
ICAAP / ILAAP
CRR II / CRD IV
Abacus360 Banking
MaRisk
Basel III / Basel IV
Kreditwesengesetz (KWG)
Aufsichtsrechtliche Regulatorik – Neue Anforderungen an das Risikomanagement
Volatile Märkte, Cybersicherheit und die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) fordern Kreditinstitute aktuell mehr denn je. Hinzu kommt die verstärkte Verflechtung zwischen internem Bankrisikomanagement und externer Aufsicht, wie beispielsweise durch Basel III und die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Jetzt gilt es mögliche Gefahren einer Erfolgsminderung zu identifizieren, die Auswirkungen evidenter Risiken abzuschwächen und zu verhindern, dass Risiken eintreten. Hierfür stellt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ zur Verfügung.
Damit Finanzinstitute ihrer internen und externen Berichtspflicht in Bezug auf das Management der vier wesentlichen Risikoarten – das Adressenausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelles Risiko – nachkommen, hat Syncwork vor mehr als 15 Jahren ein Risikomanagementsystem (RMS) aufgesetzt. Das System ist bis heute in Betrieb und wurde sowohl technisch als auch fachlich laufend weiterentwickelt.
Im Mittelpunkt des Risikomanagements steht die Betrachtung diverser Risiken, die mit den Krediten, Finanzprodukten, Auswahlkriterien und Nachhaltigkeitsfaktoren zusammenhängen. Die Risiko- und Kreditdaten durchlaufen innerhalb des Risikomanagementsystems von Syncwork zahlreiche Datenverarbeitungsketten. Dadurch werden Quellsysteme mit Zielsystemen verbunden, z.B. Meldewesensysteme. Auf den unterschiedlichen Ebenen dazwischen werden für das RMS relevante Daten so aufbereitet, dass sie sowohl im Reporting als auch in anderen Datensystemen und fachspezifischen Werkzeugen weiterverwendet werden können. Zu den Abnehmern der aufbereiteten Daten zählen neben der Fachseite des Finanzinstituts auch Aufsichtsbehörden im Sinne der Finanzmarktstabilisierung.
Unser Risikomanagementsystem reichert Daten auf Ebene der Kunden, Verträge und Risikoarten an, wodurch sowohl vor- als auch nachgelagerte Systeme von exakten Risikodaten und Ratings profitieren.
Seit seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften bewegt sich Michael Böttger als Consultant im Bereich der aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei Banken und Finanzdienstleitern. Im Fokus seiner Projekteinsätze standen dabei die prozessualen Aspekte im Risikomanagementsystem sowie Prozessmodellierungen zur Abbildung der Datenverarbeitungsketten. Seine Erfahrungen im Meldewesenkontext bewies er im Sparkassenumfeld und agierte im Standardisierungsteam für das EZB-Meldewesen. Im Zuge des Softwarewechsels innerhalb des Kundenprojekts war seine Erfahrung im Umgang mit Abacus360 Banking gefragt, um den reibungslosen Übergang zum neu eingeführten System sicherzustellen. Zudem engagiert er sich in ESG-Initiativen und betreut regulatorische Sachverhalte in Bezug auf Risikomanagement und Nachhaltigkeitsfaktoren sowie bankaufsichtliches Meldewesen.
7. MaRisk-Novelle – ESG-Risiken berücksichtigen
Die 7. MaRisk-Novelle beinhaltet weitreichende und bereichsweite Anforderungen an Risikomodelle, Risikotragfähigkeit und die im Risikomanagement einfließenden Risikoarten.
Die Folge: Finanzinstitute müssen ihr Risikomanagement anpassen, beispielsweise im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisikoindikatoren, den sogenannten ESG-Risiken.
Aufbau eines Risikomanagementsystems
Externes Reporting
Internes Reporting
Point-in-time PD-Modellierung
Mit dem RMS können beispielsweise:
der Kundenausfall identifiziert,
die KNE/GvK (Kreditnehmereinheit/Gruppe verbundener Kunden) abgebildet
abgrenzende Zinsen ermittelt
Cash-Clow-basierte Kennzahlen überwacht und
Schnittstellen zur Meldewesen-Software hergestellt werden.
Mit dem RMS können:
Modelle für die Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten, Objektverläufe und weitere finanzmathematische Aspekte erstellt,
wesentliche Risikokennzahlen abgebildet und
interne Datenverarbeitungsprozesse mit Risikobezug verfolgt und koordiniert werden.
Mit Point-in-Time-Modellen können:
einzelne Risikoparameter, z. B. Ausfallwahrscheinlichkeit, unter Einbezug gesamtwirtschaftlicher Schwankungen abgebildet,
konjunkturelle Aspekte anhand von gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen in die Parameter-Modellierung einbezogen und
mehrstufige Auswahl- und Analyseprozesse der entsprechenden Kennzahlen zu einer Modellierungsgrundlage werden, die segmentspezifische Ausführungen und Überprüfungen zulässt.
In den Bereichen Finance, Risk und Regulatorik ist eine zentrale Datenbasis entscheidend für einheitliche Ergebnisse der nachfolgenden Prozesse. Hier können wir mit unserer Expertise und Erfahrung unterstützen.
Nach seiner Bankausbildung in Südafrika und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland, startete Christian Meyer als Consultant bei einem namhaften Beratungsunternehmen. In über 30 Jahren hat er viele Erfahrungen in großen Projekten, vor allem im Zusammenhang mit Transformationen und Migrationen innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche, gesammelt. Seine Schwerpunkte liegen im Projektmanagement sowie im Test- und Releasemanagement komplexer bankfachlicher Anwendungsarchitekturen besonders im regulatorischen Umfeld. Unter anderem steuerte er über mehrere Jahre das Projekt-Portfoliomanagement im Bereich Meldewesen einer deutschen Großbank.
Unser Angebot für ein optimiertes RMS
Realisierung von Datenverarbeitungsketten
Wir konzipieren, implementieren und betreiben robuste Datenverarbeitungsketten über mehrere Datenbanksysteme hinweg und setzen dabei leistungsfähige ETL-Tools ein.
Systementwicklung mittels SQL und PL/SQL inkl. Wartung und Betrieb
Wir entwickeln, warten und betreiben leistungsfähige Datenbanksysteme auf Basis von SQL und PL/SQL. Dabei implementieren wir effiziente Datenbanklogik, optimieren kontinuierlich die Performance und stellen einen stabilen Systembetrieb sicher.
Prozesssteuerung und Datenexport mittels Java
Wir entwickeln und realisieren Prozesssteuerungen sowie automatisierte Datenexporte mit Java, binden bestehende Systeme an und sorgen durch gezielte Fehlerbehandlung und Optimierung für stabile und effiziente Abläufe.
Konzeption von Schnittstellen und Systemarchitekturen sowie technische Migrationsbegleitung
Wir konzipieren robuste Schnittstellen und zukunftsfähige Systemarchitekturen, begleiten Systemmigrationen technisch und stellen durch Analyse, Planung und Umsetzung einen reibungslosen Übergang in den Produktivbetrieb sicher.
Durchführung und Management von Softwaretests
Wir planen, steuern und führen Softwaretests durch und stellen ein strukturiertes sowie effizientes Testmanagement sicher.
Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement
Wir steuern Projekte, optimieren Prozesse und sichern die Qualität.
Bestens gerüstet mit einer Validierungsdatenbank
Sie möchten die Genauigkeit der Risikoanalysen weiter verbessern? Dann empfehlen wir Ihnen eine Validierungsdatenbank (VDB). Dabei handelt es sich um ein Spezialwerkzeug, das in verschiedenen Fachbereichen zur Integration, Konfiguration und Validierung von Risikomodellen eingesetzt werden kann.
Ein wesentliches Merkmal der Validierungsdatenbank: verdichtete Datenhistorien können problemlos gespeichert werden. Das sorgt für eine umfassende Revisionssicherheit und trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei, da sich Änderungen lückenlos abbilden lassen. Durch eine derartige Datenverdichtung werden außerdem effizientere Speicherungsvorgänge und Performance-Optimierungen erzielt.
VDB-Features im Self-Service
Revisionssicherheit und Versionierung
Validierung von Risikomodellen durch Datenaufbereitung
Dynamische Definition von Datenstrukturen und Logik (Views)
Rückrechnung aktueller Logiken auf historische Daten
Verdichtete Datenhistorien
Hierarchische Abgrenzung von Risikomodellen und übergeordneter Logiken per Container
Flexible Seitenkanäle für Datenimport (CSV, XLXS etc.)
Leistungsangebot Risikomanagementsystem
Sie möchten mehr über unser Angebot im Bereich Risikomanagement erfahren? Hier gelangen Sie zur ausführlichen Leistungsbeschreibung.
Einführung eines Risikomanagementsystems bei einer deutschen Leasinggesellschaft
Die Syncwork AG hat bei einer großen deutschen Leasinggesellschaft ein Risikomanagementsystem eingeführt. Seitdem hat Syncwork dieses um Rechenkerne und Prozessschritte für die VaR-Vorverarbeitung sowie die Berechnung melderelevanter Kennzahlen für das Leasing-Vertragsportfolio erweitert. Außerdem werden weitere risikorelevante Kennzahlen aus den Bereichen Bemessungsgrundlagen für EAD, Asset-Risiko, LGD, PD, Korrelationen und Meldewesen-Vorverarbeitung sowie die Abbildung hierarchischer Strukturen (KNE/GvK) ermittelt. Seit der Produktivsetzung betreut Syncwork den Risiko- und Meldewesen-Prozess mit den verschiedenen Softwareelementen und die Schnittstellen zu den einzelnen Datenquellen und Datensenken (z. B. DWH, ABACUS, SAP).
Standardisierung des EZB-Meldewesens bei einer großen deutschen Sparkasse
Standardisierung des EZB-Meldewesens bei einer großen deutschen Sparkasse
Die Auftraggeberin plant die Umstellung der Meldewesenlösung auf die Standardlösungsarchitektur der Finanz Informatik für Institute der Sparkassen Finanzgruppe unter EZB-Aufsicht. Das Unterstützungsangebot von Syncwork sah vor, die AG bei der Analyse des Änderungsbedarfs, der Anpassung der Fachkonzeption, den Migrationsaufgaben sowohl systemtechnisch als auch fachlich inkl. Testunterstützungsleistungen und nachfolgender Testanalyseleistungen zu begleiten.
Im Rahmen des Projekts wurden u. a. folgende wesentliche Tätigkeiten ausgeführt: Ausarbeitung von Mappingtabellen bei Übergang von Meldewesensoftware ABACUS 360 Banking zu BAIS, Zusammenfassung der Meldepositionen und -parteien über den integrierten Datenhaushalt in Zusammenhang mit der Aggregation der Meldepositionen für Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden; Durchführung von Meldungsabgleichen (Millionenkredite) und ticket-basierten Meldungen, Generierung von Auswertungen in ABACUS 360 Banking zur Erstellung von Anforderungen an interne und externe Projektteams, Ausführung von Betragsabgleichen im Millionen- und Großkreditmeldewesen auf Einzelkunden- und Einzelpositionsebene zur Ermittlung von Abweichungen, die aus unterschiedlichen Rechnungslogiken der Meldewesentools und fachlichen Inkonsistenzen hervorgehen, Beratung zu aufsichtsrechtlich-regulatorischen Fragestellungen, bankstatistischen Meldungen und der Meldungserstellung.
Lernen Sie uns kennen
Ganz gleich ob Sie ein Risikomanagementsystem konzipieren, umsetzen, betreiben oder warten möchten. Wir sind als verlässlicher Partner an Ihrer Seite und unterstützen Sie bei Ihren individuellen Anforderungen. Dabei greifen wir auf verschiedene Methoden, Zertifizierungen und Techniken zurück. So werden die Leistungen den Projektbedingungen optimal angepasst.
Übrigens: Banking & Finance, Systems Development und Business Intelligence sind innerhalb der Syncwork AG stark verknüpft. So können wir sowohl Gesamt- als auch Spezialaufträge erfolgreich umsetzen und unsere Kunden mit fachlichem Know-how und technischer Expertise überraschen.
